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伦敦国际石油交易所的交易品种

伦敦国际石油交易所是世界石油交易中心之一,伦敦国际石油交易所的交易品种有哪些?

伦敦国际石油交易所的交易品种

伦敦国际石油交易所是世界石油交易中心之一,伦敦国际石油交易所的交易品种有哪些?

布伦特原油期货合约

A.人工喊价交易时间: 10:02-19:30;电子交易时间: 2:00-22:00(周一到周四),2:00-20:30(周五)。

B.简介:

IPE布伦特原油期货合约是可以进行实物交割的合约,同时合约可以选择期转现进行结算。合约有以下特征:

▲灵活性大:通过提供与现货市场相对应的期货合约,石油工业可以利用期转现以及基差交易,锁定价格以及安排生产,这样就可以更好地控制买卖货物的时间。

▲价格透明:实时价格可以通过主要的数据提供商得到。因此所有的参与者均可在交易时实时了解价格情况。

▲小批量交易:期货交易为进行小批量交易提供了可能(1000桶的倍数),而现货市场数量标准较高。

▲合约安全性强:伦敦清算所(LCH)是在伦敦交易所进行交易的买卖双方的另一方。这保证了(交易所清算会员)交易的每张合约的财务稳健性,包括交割与清算等。LCH与其会员的客户(即非会员用户或交易所非清算会员)没有义务或合同关系。

C.合约单位:1000桶(42000加仑)。

D.合约月份:12个连续月份,一季度后扩展至最长24个月,半年后至最长36个月。

E.报价方式:美元及美分每桶。

F.最小价格波动:0.01美元每桶。

G.合约最小变动档:每张合约10美元。

H.每日价格限制:无价格限幅。

I.最后交易日:如果交割月第一天的前第15天为伦敦的银行日,交易应于当天收盘时停止。如果当日是伦敦的非银行日(包括星期六),交易将于当天前一个工作日停止,该日期由交易所公布。

J.交割日期:IPE布伦特原油期货合约是可交割合同(通过期货转现货),也可以选择按最后交易日之后一天的布伦特指数价格进行现金结算。如果需要现金交割,那么必须在交易停止后的一个小时之内通知交易所(与清算所程序相同),在交易停止后的两个工作日内通过LCH进行清算。

布伦特指数由IPE负责编制,并于每天的中午12点(当地时间)对外公布,该指数是前一交易日相关交割月份的21天BFO合同的所有得到确认交易的加权平均价。BFO中的B指布伦特原油(BRENT),F指福地斯原油(FORTIES)和O指奥斯博格原油(OSEBERG),三种原油的日产量分别大约为 40万桶/日、40万桶/日和90万桶/日。指数的具体计算公式是以下三项的算术平均:A?当前月份的BFO市场的加权平均价;B?次月的BFO市场的加 权平均价,加减当前月份和次月的套利交易价差的算术平均;C?相关媒体公布价格的算术平均。

K.期货转现货(EFP)与期货转掉期(EFS):交割月的EFP及EFS交易,可以在交割月的交易时间内报告给交易所,并在交易停止后(停牌)的一个小时内由LCH登记。这样将使同时拥有场外柜台交易头寸的市场参与者,具有更多的规避风险的机会。

L.持仓限额:无限制

柴油期货合约

A.人工喊价交易时间:9:15-17:27;电子交易时间:2:00-22:00(周一到周四),2:00-20:30(周五)。

B.简介:

IPE柴油期货合约的设计,旨在为用户提供一个有效的保值与交易的工具。其相应的现货市场,是在ARA(安特卫普,鹿特丹,阿姆斯特丹)地区进行交割的燃料油驳船市场。它被用于欧洲及其它地方石油蒸馏产品定价的参考。

IPE于每一交易日的18:30计算当前合约的公开喊价交易的日加权平均价。然后提交给杰出的报价服务机构——普氏(Platts),该机构使用该平均 价作为欧洲多数蒸馏产品价格评估基准。交易商们按与IPE柴油基准期货合约价差的形式,将现货市场上交易的燃料油、柴油及航空煤油价格报告给普氏。因此 普氏公布的价格,相当于IPE加权平均价加或减去市场向普氏报告的价差。

C.合约单位:100公吨,交割时可按118.35立方米/手计量,相当于真空状态、15℃、密度为0.845千克/公升的100吨柴油。

D.合约月份:12个连续月份,一季度后扩展至至24个月,半年后扩展至36个月。

E.报价方式:美元及美分每公吨(含欧盟进口税)。

F.最小价格波动:25美分每公吨。

G.合约最小变动档:每张合约25美元。

H.每日价格限制:无价格限幅。

I.最后交易日:

交易应停止于交割月第14天前的第二个工作日的中午12:00点,该日期由交易所公布。该日也是交割通知日。

J.交割方式:实物交割。

K.交割期限:在交割月的第16日至最后一天之间。

L.备用交割程序(ADP):

如果买卖双方达成一致,配对的双方可以按照不同于合约规定的条款执行,如交割方式、交割地点。一旦运用ADP,LCH将合约对冲,并停止对双方的一切义务。

M.期货转现货(EFP)与期货转掉期(EFS):

交割月的EFP及EFS交易,可以在交割月的交易时间内报告给交易所,并在交易停止后(停牌)的一个小时内由LCH登记。这样将使同时拥有场外柜台交易头寸的市场参与者,具有更多的规避风险的机会。

N.持仓限额:无限制。

天然气期货合约

A.电子交易时间:8:00-17:00(除单日合约),8:00-16:00(单日合约)。

B.简介:

该合约最初于1997年1月上市,是目前很常见的金融工具,它主要用于:

控制天然气现货市场的价格风险;

作为一种投资工具;

为英国的天然气网提供实物(交割);

为用户签订长期天然气现货合同提供价格参考;

只有在到期日之前没有平仓的合约,方才进行实物交割。实物交割地点在英国天然气网的“国家平衡点”(NBP)。交割必须在交割期内均匀进行,并且与到期日时的持仓数量一致。

C.合约单位:合约是以天为单位计量的,最小交易量是5手,1手=每天买或卖1000热量单位的天然气,所以5手6月合约具有的能量为:5手×30(天)×1000热量单位=150000热量单位。(交割时,1热量单位 = 29.3071 千瓦时)。

D.合约月份:

▲半年合约:是6个连续月份的合约。它有两种:4月-9月或10月-3月。该合约在挂牌位置上位于所有合约之后。

▲季合约:是三个连续月份的合约。有四种类型:1月-2月-3月、4月-5月-6月、7月-8月-9月,10月-11月-12月四种。在合约挂牌位置上,该合约位于半年合约与月合约之间。

▲月合约:是连续单日合约。该合约包括28、29、30或31天合约,具体天数取决于相关月份的日历天数。月合约在前9、10或11个(合约)月份中挂出。月合约于每个月倒数第二个工作日期满。

▲月余额合约:(BOM)是单个日合约的组合,具体天数取决于当前月份的剩余天数。BOM合约的天数每天都会减少,每天收盘时,BOM产生一个单日合约,并表示第二天要交割。BOM合约于每个月倒数第四个工作日期满。

▲单日合约:于一天前(D+1)至七天前(D+7)挂牌。单日合约于交割日前一天的16:00到期。

E.报价方式:英镑及便士每热量单位。

F.最小价格波动:0.01 便士/热量单位。

G.合约最小变动档:每张合约15英镑。

H.每日价格限制:无价格限幅。

I.期货转现货(EFP)和期货转掉期(EFS):

EFP及EFS可以用于清算或建立期货头寸,但双方应当持有数量相等、方向相反的现货、掉期头寸或期货头寸。EFP及EFS可以在交易结束之后的30分钟内进行,并根据IPE程序予以登记。

J.持仓限额:无限制。

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