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欧洲天然气波动率飙升

大规模的供需波动导致欧洲天然气波动率在去年12月和今年1月间达到了纪录高位。这使得市场参与者越来越难以对TTF近期曲线进行估值,从而导致日内价格大幅变化。

从2021年12月到2022年1月,欧洲天然气供需的波动性达到历史最高水平。这使得市场参与者越来越难以评估最近的TTF曲线,从而导致日内价格大幅变动。在冬季剩下的时间里,市场将不得不应对欧洲创纪录的低库存和从俄罗斯进口的减少,这将在本月继续推高油价

然而,来自美国的液化天然气(LNG)进口量的大幅增加以及多变的天气预期可能会限制短期内价格的上涨,导致波动加剧,未来几个月可能会保持在创纪录的水平。

平均真实波动率(ATR)是一种波动率测量方法,通过观察交易日高点和低点之间的增量变化差异来跟踪日内价格波动。去年12月,TTF的月度合同价格ATR为每个交易日14.9欧元/兆瓦时,创下欧洲基准中心的历史新高。1月份迄今为止,欧元/兆瓦时为每个交易日12.1欧元,接近历史水平。

基本面信号喜忧参半,波动性大幅上升。最近的TTF曲线对潜在的供应变化特别敏感,因为12月底欧洲天然气供应仍然紧张。

这种情况一直持续到2021年底。TTF合同于1月22日到期。由于俄罗斯对欧洲出口下滑,12月21日TTF合同飙升至180欧元/兆瓦时(6000美元/百万英国热单位(mmbtu))。

美国液化天然气市场对这一价格变化的反应是,将原本运往亚洲的液化天然气转移到欧洲,以从更高的净回报中获益。

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名称 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅
地 区 98号 92号 95号 0号
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