7月25日,深交所全资子公司深圳证券信息有限公司(以下简称“深证信息”)正式推出国证ESG评价方法,发布基于该评价方法编制的深市核心指数(深证成指、创业板指、深证100)ESG基准指数和ESG领先指数。
ESG基准指数定位于ESG投资业绩基准。深证成指ESG基准指数(简称深指ESG)、创业板指ESG基准指数(简称创指ESG)、深证100ESG基准指数(简称100ESG)分别以深证成指、创业板指、深证100为母指数,对其样本股按照所属国证一级行业及国证ESG评分从高到低排序,剔除ESG评分在所属行业内排名后20%的股票,选取其余股票构成指数样本股。
ESG领先指数定位于优质ESG投资标的,突出体现ESG因子收益表现。深证成指ESG领先指数(简称深指ESG领先)、创业板指ESG领先指数(简称创指ESG领先)、深证100ESG领先指数(简称100ESG领先)将对应核心指数的样本股按照ESG评分从高到低排序,深指ESG领先选取前200只股票作为样本股,创指ESG领先和100ESG领先各选取前50只股票作为样本股。
据测算,从基日2018年6月29日至2022年6月30日,深指ESG、创指ESG和100ESG的年化收益为9.4%、17.0%、11.7%,运行特征与母指数保持一致,日收益率相关系数均超过0.99,收益表现略有优势。深指ESG领先、创指ESG领先和100ESG领先的年化收益为9.8%、17.5%、14.0%,收益表现显著优于母指数,年化超额收益分别达1.5%、2.5%、2.5%。
随着“双碳”战略持续深入推进,中国ESG投资呈现快速发展态势,ESG投资理念逐步深入人心,ESG投资生态体系日益健全。接下来,深交所将继续按照中国证监会部署要求,完整准确全面贯彻新发展理念,推动完善可持续金融规则体系,构建低碳可持续投融资产品配置平台,服务中长期资金多元化配置需求。充分发挥交易所市场组织功能,拓展ESG评价结果应用,引导金融资源向低碳领域聚集,致力于建设可持续交易所,助力推动经济高质量发展。
来源:中国证券报·中证网 作者:徐杨
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